La simulazione Monte Carlo è un metodo utilizzato per quantificare il rischio associato a un certo processo decisionale. Questa tecnica, basata sulla generazione di numeri casuali, è particolarmente utile quando si hanno a disposizione molte variabili incognite e quando non si dispone di dati storici o di esperienze passate per fare previsioni affidabili.
L’idea alla base della simulazione Monte Carlo è quella di creare una serie di scenari simulati, ciascuno dei quali è caratterizzato da un insieme diverso di variabili. Ogni scenario è determinato dalla generazione casuale di valori per ogni variabile. Questo processo viene ripetuto molte volte, creando così un gran numero di scenari differenti.
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